آموزش اندیکاتور ATR به زبان ساده

اندیکاتور Average True Range) ATR) یکی از ابزارهای مهم در تحلیل تکنیکال است که توسط ولز وایلدر توسعه یافته است. این اندیکاتور نوسانات قیمت را در یک دوره زمانی مشخص اندازه‌گیری می‌کند و به معامله‌گران کمک می‌کند تا نوسانات بازار را بهتر درک کنند. ATR به جای نشان دادن جهت روند، بر روی میزان نوسانات تمرکز دارد و معمولاً به عنوان ابزار مکمل در کنار سایر اندیکاتورها استفاده می‌شود. اندیکاتور ATR از جمله اندیکاتورهای نوسان گیر محسوب میشود. در این آموزش از اکومانی وایز قصد داریم 4 نکته طلایی در مورد اندیکاتور ATR برای مواقعی که بازار نوسانات شدید دارد را بررسی کنیم. برای آشنایی اصولی با تحلیل تکنیکال کلیک کنید.

اندیکاتور Average True Range) ATR) چیست؟

اندیکاتور ATR میانگین نوسانات واقعی را در طول یک دوره زمانی خاص محاسبه می‌کند. این اندیکاتور برای شناسایی نوسانات قیمت و اندازه‌گیری میزان تغییرات آن در یک بازه زمانی خاص به کار می‌رود. ATR به معامله‌گران نشان می‌دهد که بازار چقدر نوسان دارد و کمک می‌کند تا تصمیمات معاملاتی بهتری بگیرند. ATR به ویژه در بازارهای با نوسان بالا و بازارهای متلاطم مفید است و می‌تواند به تعیین سطوح توقف ضرر و حد سود کمک کند.

فرمول محاسبه اندیکاتور ATR

محاسبه ATR شامل سه مرحله است:

• محاسبه True Range) TR): بزرگترین مقدار از میان تفاوت بالاترین قیمت و پایین‌ترین قیمت روز جاری، تفاوت بالاترین قیمت روز جاری و قیمت پایانی روز قبل، و تفاوت پایین‌ترین قیمت روز جاری و قیمت پایانی روز قبل.
• محاسبه میانگین True Range : ATR میانگین مقدار TR در طول یک دوره زمانی خاص است. فرمول محاسبه اندیکاتور ATR به صورت زیر است:

ATR=∑TR/N

  که در آن  N تعداد دوره‌های زمانی است.

• بروزرسانی ATR: برای بروزرسانی ATR، مقدار TR جدید را به ATR قبلی اضافه کرده و آن را تقسیم بر تعداد دوره‌ها می‌کنیم.

نحوه استفاده از اندیکاتور ATR

اندیکاتور ATR می‌تواند به عنوان ابزار اندازه‌گیری نوسانات و تعیین سطوح توقف ضرر و حد سود استفاده شود. معامله‌گران می‌توانند با استفاده از ATR سطوح توقف ضرر خود را براساس میزان نوسانات بازار تنظیم کنند تا از خطرات غیرمنتظره جلوگیری کنند. همچنین، ATR می‌تواند به شناسایی نقاط خروج از معامله کمک کند، زیرا نوسانات بازار می‌تواند به تعیین نقاط برگشت قیمت کمک کند.

اسیلاتور ATR چیست؟

اسیلاتور ATR به معنی نوسان‌سنج ATR است و همانطور که از نامش پیداست، نوسانات بازار را اندازه‌گیری می‌کند. این اسیلاتور بر اساس مقدار ATR محاسبه شده و به معامله‌گران نشان می‌دهد که چقدر نوسانات بازار زیاد یا کم است. اگر ATR بالا باشد، نشان‌دهنده نوسانات بالاست و اگر ATR پایین باشد، نشان‌دهنده نوسانات کم است. اسیلاتور ATR به معامله‌گران کمک می‌کند تا درک بهتری از وضعیت بازار داشته باشند و تصمیمات معاملاتی بهتری بگیرند.

چگونه از اندیکاتور ATR در معاملات استفاده کنیم؟

اندیکاتور ATR می‌تواند به عنوان ابزار کمکی در معاملات استفاده شود. معامله‌گران می‌توانند از ATR برای تعیین سطوح توقف ضرر و حد سود استفاده کنند. به عنوان مثال، در یک بازار با نوسانات بالا، می‌توان سطوح توقف ضرر بزرگتری تعیین کرد تا از نوسانات غیرمنتظره جلوگیری شود. همچنین، ATR می‌تواند به شناسایی نقاط خروج از معامله کمک کند، زیرا نوسانات بالا می‌تواند نشان‌دهنده پایان یک روند باشد.

نحوه استفاده از اندیکاتور ATR برای تعیین حد ضرر

یکی از کاربردهای مهم اندیکاتور ATR، تعیین سطوح توقف ضرر است. معامله‌گران می‌توانند از مقدار ATR برای تعیین فاصله مناسب توقف ضرر استفاده کنند. به عنوان مثال، اگر ATR برابر با 10 باشد، می‌توان توقف ضرر را به اندازه 1.5 یا 2 برابر ATR از قیمت ورودی قرار داد. این روش به معامله‌گران کمک می‌کند تا در بازارهای با نوسانات بالا، سطوح توقف ضرر مناسبی تعیین کنند و از خطرات غیرمنتظره جلوگیری کنند.

آیا اندیکاتور ATR روند را نشان می‌دهد؟

اندیکاتور ATR به طور مستقیم جهت روند را نشان نمی‌دهد، بلکه میزان نوسانات بازار را اندازه‌گیری می‌کند. ATR بیشتر به عنوان ابزار اندازه‌گیری نوسانات مورد استفاده قرار می‌گیرد و به معامله‌گران کمک می‌کند تا تصمیمات معاملاتی خود را براساس میزان نوسانات بازار تنظیم کنند. برای تعیین جهت روند، معمولاً از سایر اندیکاتورها مانند میانگین‌های متحرک یا MACD استفاده می‌شود.

نوسان‌گیری با اندیکاتور ATR

اندیکاتور ATR می‌تواند به عنوان ابزار نوسان‌گیری در بازارهای مالی استفاده شود. معامله‌گران می‌توانند با استفاده از ATR نقاطی را شناسایی کنند که نوسانات بازار به اوج خود رسیده و احتمال برگشت قیمت وجود دارد. به عنوان مثال، در بازارهای با نوسانات بالا، معامله‌گران می‌توانند با استفاده از ATR نقاط ورود و خروج مناسبی را تعیین کرده و از تغییرات قیمت بهره‌برداری کنند. ATR به ویژه در بازارهای متلاطم و با نوسانات شدید مفید است.

استفاده از ATR برای سوار شدن بر روی روندها

اندیکاتور ATR می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا سوار بر روندهای قوی شوند. در بازارهای با نوسانات بالا، ATR به معامله‌گران نشان می‌دهد که روند قوی‌تری در جریان است و می‌توان از این روند بهره‌برداری کرد. به عنوان مثال، در یک روند صعودی قوی، ATR بالا می‌تواند نشان‌دهنده تداوم روند باشد و معامله‌گران می‌توانند با استفاده از این اطلاعات، موقعیت‌های خرید خود را حفظ کنند. استفاده از ATR به عنوان ابزار تکمیلی می‌تواند به افزایش دقت تحلیل‌ها کمک کند.

استفاده از ATR برای تعیین حد سود

اندیکاتور ATR می‌تواند به عنوان ابزار تعیین حد سود استفاده شود. معامله‌گران می‌توانند با استفاده از مقدار ATR سطوح حد سود مناسبی تعیین کنند تا در صورت رسیدن قیمت به این سطوح، از معامله خارج شوند و سود خود را محقق کنند. به عنوان مثال، در یک بازار با نوسانات بالا، می‌توان حد سود را به اندازه 1.5 یا 2 برابر ATR از قیمت ورودی قرار داد. این روش به معامله‌گران کمک می‌کند تا به صورت منطقی و براساس نوسانات بازار، سود خود را تعیین کنند.

مزایای اندیکاتور ATR

اندیکاتور ATR دارای مزایای متعددی است که آن را به یکی از ابزارهای محبوب در میان معامله‌گران تبدیل کرده است. از جمله مزایای ATR می‌توان به سادگی استفاده، قابلیت اندازه‌گیری نوسانات بازار، تعیین سطوح توقف ضرر و حد سود، و کاربرد در انواع بازارها اشاره کرد. ATR به معامله‌گران کمک می‌کند تا درک بهتری از نوسانات بازار داشته باشند و تصمیمات معاملاتی بهتری بگیرند. همچنین، ATR می‌تواند به کاهش ریسک معاملات کمک کند.

معایب اندیکاتور ATR

با وجود مزایای فراوان، اندیکاتور ATR نیز دارای معایبی است. یکی از معایب ATR این است که به تنهایی جهت روند را نشان نمی‌دهد و باید با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال ترکیب شود. همچنین، ATR در بازارهای با نوسانات پایین ممکن است سیگنال‌های کاذب تولید کند. استفاده از ATR نیاز به تجربه و دقت زیادی دارد و ممکن است معامله‌گران مبتدی با چالش‌هایی مواجه شوند. علاوه بر این، تنظیم دوره زمانی مناسب برای ATR نیز می‌تواند تأثیر زیادی بر دقت تحلیل‌ها داشته باشد.

بیشتر بخوانید: پرایس اکشن چیست؟

چگونگی استفاده از ATR در معاملات بازارهای سرمایه

اندیکاتور ATR می‌تواند در معاملات بازارهای سرمایه به عنوان ابزار اندازه‌گیری نوسانات و تعیین سطوح توقف ضرر و حد سود استفاده شود. معامله‌گران می‌توانند با استفاده از ATR نقاط ورود و خروج مناسبی را در بازار شناسایی کنند. همچنین، ATR می‌تواند به عنوان ابزار تکمیلی در کنار سایر اندیکاتورها استفاده شود تا دقت تحلیل‌ها افزایش یابد. به عنوان مثال، در بازارهای با نوسانات بالا، ATR می‌تواند به شناسایی نقاط برگشتی و تداوم روند کمک کند.

تفاوت مومنتوم و نوسان

مومنتوم و نوسان دو مفهوم متفاوت در تحلیل تکنیکال هستند. مومنتوم به سرعت تغییرات قیمت اشاره دارد و نشان‌دهنده قدرت حرکت قیمت در یک جهت خاص است. اندیکاتورهایی مانند RSI و MACD برای اندازه‌گیری مومنتوم استفاده می‌شوند. از سوی دیگر، نوسان به میزان تغییرات قیمت در یک دوره زمانی مشخص اشاره دارد و اندیکاتور ATR برای اندازه‌گیری نوسانات استفاده می‌شود. مومنتوم و نوسان هر دو می‌توانند به عنوان ابزارهای تکمیلی در تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار گیرند.

اندیکاتور ATR مطلق چیست؟

اندیکاتور ATR مطلق (Absolute ATR) نسخه‌ای از ATR است که به جای مقادیر نسبی، از مقادیر مطلق برای محاسبه نوسانات استفاده می‌کند. در ATR مطلق، مقادیر TR به صورت مطلق محاسبه می‌شوند و سپس میانگین گرفته می‌شود. این نسخه از ATR به معامله‌گران کمک می‌کند تا نوسانات بازار را به صورت دقیق‌تری اندازه‌گیری کنند و سطوح توقف ضرر و حد سود را به صورت منطقی‌تر تعیین کنند. ATR مطلق می‌تواند به کاهش ریسک معاملات کمک کند.

محدودیت‌های اندیکاتور ATR چیست؟

اندیکاتور ATR با وجود مزایای فراوان، دارای محدودیت‌هایی نیز است. یکی از محدودیت‌های ATR این است که به تنهایی جهت روند را نشان نمی‌دهد و باید با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال ترکیب شود. همچنین، ATR در بازارهای با نوسانات پایین ممکن است سیگنال‌های کاذب تولید کند. استفاده از ATR نیاز به تجربه و دقت زیادی دارد و ممکن است معامله‌گران مبتدی با چالش‌هایی مواجه شوند. علاوه بر این، تنظیم دوره زمانی مناسب برای ATR نیز می‌تواند تأثیر زیادی بر دقت تحلیل‌ها داشته باشد.

استفاده از ATR در معاملات فارکس

اندیکاتور ATR می‌تواند به عنوان ابزار مفیدی در معاملات فارکس استفاده شود. معامله‌گران فارکس می‌توانند با استفاده از ATR نوسانات بازار را اندازه‌گیری کرده و سطوح توقف ضرر و حد سود مناسبی تعیین کنند. ATR به ویژه در بازارهای با نوسانات بالا مفید است و می‌تواند به شناسایی نقاط برگشتی و تداوم روند کمک کند. همچنین، ATR می‌تواند به عنوان ابزار تکمیلی در کنار سایر اندیکاتورها استفاده شود تا دقت تحلیل‌ها افزایش یابد.

اندیکاتور ATR برای دریافت سیگنال‌های خرید بهتر است یا فروش؟

اندیکاتور ATR به تنهایی سیگنال‌های خرید یا فروش تولید نمی‌کند، بلکه نوسانات بازار را اندازه‌گیری می‌کند. معامله‌گران می‌توانند با استفاده از ATR و ترکیب آن با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال، سیگنال‌های خرید و فروش دقیقی دریافت کنند. ATR به عنوان ابزار اندازه‌گیری نوسانات، می‌تواند به شناسایی نقاط برگشتی و تداوم روند کمک کند و معامله‌گران می‌توانند با استفاده از این اطلاعات، تصمیمات معاملاتی بهتری بگیرند.

سخن پایانی 

اندیکاتور   Average True Range) ATR)  ابزاری مهم در تحلیل تکنیکال است که نوسانات بازار را اندازه‌گیری می‌کند. این اندیکاتور به تعیین سطوح توقف ضرر و حد سود کمک می‌کند. ATR برای تعیین میزان تغییرات قیمت در یک بازه زمانی خاص استفاده می‌شود و می‌تواند در انواع بازارهای سرمایه، از جمله فارکس، مورد استفاده قرار گیرد. با وجود مزایای فراوان، ATR به تنهایی جهت روند را نشان نمی‌دهد و نیاز به ترکیب با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال دارد. استفاده از ATR در کنار سایر اندیکاتورها می‌تواند به کاهش ریسک معاملات و افزایش دقت تحلیل‌ها کمک کند.